Estrategias multifactoriales: El camino hacia un mayor alfa
Para superar el mercado en India de forma consistente, los inversores avanzados deben pasar de la gestión activa basada en tamaño a estrategias multifactoriales (como impulso, calidad y baja volatilidad) que se adapten a los ciclos del mercado y reduzcan la volatilidad total de la cartera.
La declaración original
El uso de factores estadísticos probados permite a los inversores construir carteras que no dependen únicamente de la suerte o del crecimiento general del mercado.
¿Qué se sabía en ese momento?
El mercado indio es altamente especulativo. Las estrategias de un solo factor (solo impulso o solo calidad) pueden ser cíclicas y dolorosas. La clave para la supervivencia a largo plazo y la obtención de rentabilidad superior es una estrategia de tres o cuatro factores.
Mientras que el Nifty 50 ofrece un rendimiento promedio, las estrategias multifactoriales permiten una gestión activa del riesgo donde el gestor transfiere el capital hacia los sectores que presentan mejores condiciones estadísticas (momentum) sin sacrificar la salud financiera de la empresa (calidad).
El paso necesario del inversor informado es migrar de productos básicos hacia carteras modelo basadas en reglas cuantitativas.
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